После того, как подключенный к VPN (принимающий Вас используют опцию как "Шлюз значения по умолчанию использования в удаленной сети" или, "Отправляют весь трафик по соединению VPN"), все Ваши запросы направляются через удаленный сервер VPN. Так, Ваш IP-адрес для остальной части мира является IP-адресом того, что сервер VPN (или любой сервер, через который исходящий трафик направляется), не Ваш собственный IP-адрес.
Вы соединяетесь с тем сервером (да, с помощью Интернета), и тем сервером подключения к остальной части Интернета. Это точно так же, как некоторый веб-сервер не знал бы Вашего локального IP-адреса от Вашей собственной внутренней сети или (как 10.x.x.x, 192.168.x.x или подобный).