EmmEff корректен - спасибо EmmEff :), все cookie хранятся в том же месте.
Однако кажется, что я искал сеансовые куки по ошибке (которые, кажется, не хранятся).
Для ссылки (я понимаю, это отвечает на немного отличающийся вопрос), Если Вы имеете установленную панель инструментов разработчика IE и нажимаете "кэш"> "Информация о куки представления". Это генерирует XML-файл в скрытом каталоге:
C:\Documents and Settings\MY USERNAME\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
(отметьте IE5 - у меня есть установленный IE8),
XML-файл будет содержать сеансовые куки.