Как получить ярлык exe для командной строки в Windows?

Можно добавить C:\xampp\php\ to your PATH env variable. Проверьте его локально путем выполнения этого:

C:\>set PATH=%PATH%;C:\xampp\php
C:\>php file.php

В конце, если Вы хотите сохранить это через несколько cmd сессий, необходимо будет войти Системное диалоговое окно в Панели управления и добавить его к переменной среды Пути там.

Вы могли doskey в командной строке.

doskey /?

даст Вам краткую справку,

doskey php=C:\xampp\php\php.exe $*

определит макрос так, чтобы

php file.php

расширится до

C:\xampp\php\php.exe file.php

Существует ключ реестра, где можно зарегистрировать приложения, названные путями приложения.
См.: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee872121 (по сравнению с 85) .aspx