Почему IE/MSN Messenger не смог бы соединиться с чем-нибудь, но Firefox прекрасен?

Возможно, Вы установка прокси запросили IE и MSN, но не для Firefox? Или возможно установка брандмауэра?

Я видел случаи, где IE имеет специальные настройки, которые мешают ему находить Интернет. Одним местом для взгляда являются Инструменты-> интернет-вкладка Options-> Connections. Проверьте все там. Хотя я не знаю о нем, мной казалось бы вероятным, что MSN использует настройки подключения IE.