Используйте установщик CYGWIN от
и выберите сделать пакет из группы Devel во время установки.
Можно установить его от Cygwin setup.exe
программа установки. Когда Вы доберетесь до экрана "Select Packages", развернете раздел "Devel", найдите make
пакет и выбор версия, которую Вы хотите путем нажатия на странную вещь круга/стрелки на ту строку до требуемой версии, показывают.