Под Windows XP, с помощью Internet Explorer 6, местоположение прокси-сервера хранится в:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Это не соглашается с Internet Explorer 7/8/9 или Windows Vista/7?
Эта статья Microsoft подтверждает, что путь реестра Вы дали,
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
допустимо для IE6, IE7 и IE8. Это не имеет значения, находящегося на Windows XP, Vista или 7.