Почему не делает близкого cmd alt+F4?

Командное окно использует тех, которые сочетание клавиш для варьируется приложения в окне эмуляции DOS. Если Alt-F4 закрыл окно, может быть невозможно использовать определенные утилиты. Если Вы хотите клавиатуру, только фиксируют просто тип exit выходить.

Alt+F4 отправляет программу с фокусом WM_CLOSE сообщение.

Так, cmd программа или намеренно настроена для игнорирования WM_CLOSE сообщения, или возможно не обрабатывает сообщений вообще.