Сохранить историю команд cmd.exe между сессиями?

Переключитесь на использование PowerShell и следуйте инструкциям на следующем сайте для включения истории:

http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2006/07/01/perserving-command-history-across-sessions.aspx

С другой стороны, в cmd.exe, можно использовать "doskey / история" в конце сессии для показа то, что Вы ввели на той сессии, но нет никакого способа действительно загрузить ее в следующую сессию.