Это настроено от Панели управления - интернет-Опции в частности. Перейдите к Вкладке "Дополнительно" и прокрутите вниз, пока Вы не находите, что флажок маркировал "Use Passive FTP (for firewall and DSL modem compatibility)". Снимите флажок с ним.
Да, Windows Explorer следует за настройками Internet Explorer.