Что является самым легким путем в Windows для создания его так, приложение не может получить доступ к Интернету посредством моего интернет-соединения, но будет работать, когда я - подключение через VPN.
Некоторые лучшие приложения брандмауэра обеспечивают способность различать различные сети и использовать различные настройки для каждого.
Я лично рекомендовал бы ZoneAlarm, который имеет установку на сетевой брандмауэр и на приложение.