Я хотел бы сохранить этот mp3:
Там какой-либо путь состоит в том, чтобы сделать это вместо него играющий в браузере?
В зависимости от того, какой браузер Вы имеете, просто щелкните правой кнопкой по той ссылке, которую Вы просто сделали, и действительно "Сохраните связанное содержание как..." или независимо от того, что это называют в Вашем браузере.
При использовании Linux, можно открыть консоль и сделать
wget http://www.nhk.or.jp/lesson/english/lesson1.mp3